Giám đốc Mô hình Định lượng Rủi ro (40000798)

Trách nhiệm chính (1)

QUẢN LÝ CON NGƯỜI
- Giám sát việc lập và thực thi kế hoạch nguồn lực (định biên & chi phí) tại đơn vị
- Thu hút, tiếp nhận và giữ chân nhân tài phù hợp với văn hóa tổ chức;
- Thiết lập và truyền thông KRA/KPI, mục tiêu, kế hoạch hành động, kỳ vọng và kết quả của đơn vị và cá nhân đến cấp báo cáo trực tiếp;
- Quản lý hiệu quả công việc của đơn vị và cung cấp phản hồi thường xuyên (theo chu kỳ quản lý hiệu quả công việc hàng năm);
- Xác định yêu cầu năng lực và tạo điều kiện cho việc phát triển năng lực của thành viên nhóm thông qua đánh giá năng lực, đào tạo trong công việc, huấn luyện và phản hồi, mentoring, v.v.;
- Tạo động lực và ghi nhận những đóng góp của các thành viên trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung;
- Chịu trách nhiệm phát triển nhân tài tại đơn vị;
- Làm gương và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị;
- Hiểu và truyền thông các chế độ đãi ngộ liên quan đến các thành viên tại đơn vị.

Trách nhiệm chính (2)

2. Trách nhiệm quản lý
• Xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch, hoạt động của phòng theo định hướng phát triển của trung tâm, ngân hàng;
• Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị theo hạn mức đã được duyệt;
• Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ đầy đủ các chính sách, quy định của pháp luật và ngân hàng;
• Xây dựng và triển khai văn hóa phòng theo tính chất bộ phận và định hướng VHTC của ngân hàng;
• Chịu trách nhiệm báo cáo các công việc, trạng thái các công việc và các công việc liên quan tới phòng với giám đốc trung tâm;

3.Trách nhiệm chuyên môn
3.1 Phát triển mô hình và phương pháp tiếp cận định lượng cho Rủi ro thị trường, Rủi ro tín dụng đối tác, Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng và Rủi ro thanh khoản
• Xây dựng lộ trình, định hướng về mô hình định lượng phục vụ đánh giá và quản trị rủi ro
• Giám sát việc xây dựng, phát triển các mô hình rủi ro định lượng và phương pháp luận mô hình phục vụ đánh giá và giám sát rủi ro phù hợp với các tiêu chuẩn Basel, Cơ quan quản lý nhà nước (NHNN) và các yêu cầu quản lý nội bộ
• Xây dựng yêu cầu đối với mô hình dữ liệu và phân tích rủi ro định lượng phù hợp với các phương pháp tiếp cận định lượng
• Định hướng cho việc chỉnh sửa các mô hình, thuật toán và dữ liệu để phát triển sau thử nghiệm
• Giám sát việc triển khai và tích hợp các mô hình và / hoặc giải pháp phân tích lên cơ sở hạ tầng hệ thống
• Đảm bảo mô hình và thuật toán được vận hành đúng tiêu chuẩn và quy định sau khi được phê duyệt triển khai
• Giám sát việc phát triển và duy trì tài liệu mô hình, yêu cầu người dùng, thông số và cấu hình cho các mô hình định lượng rủi ro
• Định hướng đào tạo trong việc sử dụng các mô hình rủi ro
3.2 Quản trị rủi ro mô hình và báo cáo
• Giám sát các hoạt động quản lý rủi ro mô hình phù hợp với các quy trình, quy định
- Xây dựng kế hoạch giám sát bao gồm quản trị, ngưỡng giám sát rủi ro mô hình / hiệu suất trong suốt vòng đời của mô hình
- Tổ chức giám sát rủi ro / hiệu năng
- Đánh giá định kỳ các mẫu dữ liệu để đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ và tính toàn vẹn của dữ liệu trong việc sử dụng phân tích
• Xem xét và đề xuất cải tiến báo cáo để thể hiện các phát hiện rủi ro của mô hình đảm bảo báo cáo tuân thủ và báo cáo nội bộ về quản trị rủi ro
• Truyền đạt các phát hiện của báo cáo tóm tắt về mô hình định lượng, phân tích xu hướng cho các cấp lãnh đạo và bên liên quan
• Rà soát kết quả của mô hình định lượng, giám sát và phân tích dựa trên các rủi ro và điểm yếu đã biết trong các mô hình
• Định hướng về giải pháp khắc phục đối với cac mô hình rủi ro và kế hoạch khắc phục đối với các mô hình giá và mô hình hành vi

Trách nhiệm chính (3)

3.3. Kiểm định mô hình
• Quản lý và điều phối hoạt động đánh giá độc lập rủi ro mô hình trong phạm vi của mô hình định giá và Mô hình hành vi bao gồm: Hoạt động kiểm định, Đánh giá rủi ro mô hình, Tóm tắt phát hiện rủi ro, Giảm thiểu rủi ro mô hình và khuyến nghị cho đơn vị xây dựng mô hình
• Đảm bảo Tài liệu, báo cáo kiểm định và tài liệu tham khảo được cung cấp cho đơn vị xây dựng mô hình
3.4. Văn bản, Quy định nội bộ
• Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy trình phát triển mô hình
• Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro mô hình chuyên biệt để thiết kế các chính sách, quy trình và hướng dẫn liên quan đến quản lý rủi ro mô hình
• Tổ chức giám sát các hoạt động quản lý rủi ro mô hình theo quy trình, quy định
- Xây dựng và đề xuất các ngưỡng cảnh báo áp dụng trong xây dựng, giám sát và đánh giá mô hình định kỳ
- Rà soát và tổ chức thực hiện các báo cáo giám sát và đánh giá mô hình định kỳ...
3.5. Dữ liệu rủi ro và hệ thống
• Thúc đẩy văn hóa hoặc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm thông qua tuân thủ quy định, quy trình về quản trị dữ liệu
• Phát triển và triển khai các kỹ thuật và phương pháp luận để khai thác dữ liệu và thu thập dữ liệu
• Định hướng cho việc giám sát phiên bản hệ thống liên quan đến mô hình rủi ro định lượng
• Xác định các nguồn lực (dữ liệu, mô hình, hệ thống, ..), công nghệ và hệ thống phục vụ cho việc triển khai các mô hình đánh giá và giám sát rủi ro
3.6. Chuyển đổi MLR
• Định hướng cho việc NCPT công nghệ / công cụ mới có thể áp dụng cho MR, LR, IRRBB, CCR như AI / ML, công nghệ Fintech… để tối ưu hóa hiệu suất mô hình, chất lượng phân tích rủi ro
• Đầu mối NCPT các phương pháp tiếp cận định lượng và mô hình định lượng mới, phù hợp với thực tiễn, thông lệ có thể được áp dụng cho MR, LR, IRRBB, CCR để tối ưu hóa hiệu suất mô hình và chất lượng phân tích rủi ro
4. Các công việc khác
• Tổ chức và hoàn thành các công việc được giao bởi cấp lãnh đạo
• Tham gia các dự án khi được yêu cầu

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó có 5 năm kinh nghiệm về Rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (RRLSTSNH) và rủi ro trước thanh toán
- Trên 5 năm kinh nghiệm phát triển mô hình định lượng tài chính, mô hình rủi ro, hoặc thực hiện kiểm định mô hình
- Có kinh nghiệm quản lý từ 4 năm trở lên
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu các hoạt động của ngân hàng, hoạt động của Nguồn vốn, các hoạt động liên ngân hàng
- Am hiểu các sản phẩm nguồn vốn
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong nghiệp vụ QTRR TT, QTRR TK, QTRR TTT và RRLSTSNH
- Am hiểu các Quy định và thông lệ Quốc tế về Quản trị rủi ro (Basel, EBA,FED,...)
Bằng cấp/Nghiệp vụ:
- Ứng viên tốt nghiệp đại học, cao học của một trong các chuyên ngành sau: quản trị rủi ro tài chính / toán tài chính / tài chính định lượng... hoặc các chuyên ngành phù hợp
- Được đào tạo bậc đại học, cao học về các lĩnh vực này ở những nước phát triển là lợi thế.
- Có chứng chỉ được quốc tế công nhận về phân tích tài chính, quản trị rủi ro tài chính là lợi thế (ví dụ, FRM, CFA, PRM, CPA, ...)
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu 650 hoặc tương đương